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Universidade Federal do ABC

Centro de Engenharia,
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas


MC2306
Introdução à Análise Estocástica em Finanças

T P I = 3 1 4

Ementa

Revisão de probabilidade. Processos estocásticos em tempo discreto. Processos Estocásticos em tempo contínuo. Integração estocástica. Equações diferenciais estocásticas. Modelo de Black-Scholes. Fórmula de Feynman Kac. Teorema de Girsanov. Precificação de opções e aplicações atuariais.

Bibliografia Básica

1.X. Sheldon Lin . Introductory stochastic analysis for finance and insurance- Wiley.
HERMERHON Jr. ; JOHN, R Admin #
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Bibliografia Complementar


.X. Sheldon Lin . Introductory stochastic analysis for finance and insurance- Wiley.
HERMERHON Jr. ; JOHN, R Admin #
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Tipo

Livre