MC2301
Processos Estocásticos

Ementa

Introdução e Fundamentos. Construção de Cadeias de Markov. Medidas Invariantes. Perda de Memória e convergência ao equilíbrio. Estudo de alguns Processos Especiais: Poisson, Nascimento e Morte, Ramificação, Renovação, Processos Markovianos de Salto, Processos de Difusão. Processos estocásticos com interação, aplicações de martingais, teoria construtiva de processos Markovianos, funções harmônicas, comportamento de processos fora de equilíbrio.

Bibliografia Básica

FERRARI, P. & GALVES, J.A.. Acoplamento e Processos Estocásticos. XXI Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA, 1997.KARLIN y TAYLOR. A first corse in stochastic processes. 2 ed. New York, Academic Press, 1975. FAYOLLE, MALYSHEV, MENSHIKOV "Topics in the constructive theory of countable Markov chains", Cambridge University Press 1995. HUGHES, "Random walks and random environments", Clarendon press, Oxford, 1995.

Bibliografia Complementar

ERRARI, P. & GALVES, J.A.. Acoplamento e Processos Estocásticos. XXI Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA, 1997.KARLIN y TAYLOR. A first corse in stochastic processes. 2 ed. New York, Academic Press, 1975. FAYOLLE, MALYSHEV, MENSHIKOV "Topics in the constructive theory of countable Markov chains", Cambridge University Press 1995. HUGHES, "Random walks and random environments", Clarendon press, Oxford, 1995.

Tipo